La calificación estadística en las microfinanzas: ¿podrá funcionar?

En países ricos, muchas prestamistas se apoyan en la calificación estadística—fórmulas matemáticas que estiman el riesgo basado en el desempeño de los préstamos pasados con características similares a los préstamos actuales—para respaldar las decisiones y controlar los costos. ¿Puede la calificación estadística lograr lo mismo para los prestamistas de las microfinanzas en los países pobres?

Este documento plantea que la calificación estadística puede representar un papel importante en las microfinanzas. Aunque la calificación es menos poderosa en los países pobres que en los países ricos, y a pesar de que la calificación en las microfinanzas no reemplazará el conocimiento personal del carácter por los analistas de crédito y por los grupos de crédito, la calificación puede mejorar las estimaciones del riesgo y así disminuir los costos. Por tanto, la calificación complementa—pero no sustituye—las tecnologías usadas actualmente en las microfinanzas. Aún más, la derivación de la fórmula de la calificación revela cómo es que las distintas características de los prestatarios, los préstamos, y los prestamistas afectan el riesgo, y este conocimiento es útil sea que el prestamista utilice o no predicciones basadas en la calificación para respaldar las decisiones diarias.

En la próxima década, muchos de los más grandes y más rentables prestamistas de microfinanzas harán de los modelos de calificación estadística una de sus herramientas de decisión más importantes.

[Resumen del autor]